巴塞尔协议III概要—次小组学习内容小结
8个月前 (04-21)
巴塞尔协议III概要—次小组学习内容小结阿嚏呼呼 7月18日，业务研发五部风险条线组织开展了次小组学习，旨在帮助新入行的成员扎实基础知识，增强学习意识，并进一步促进内部交流，团队凝聚力。
组织者进行讲解后，小组成员们认真学习相关内容，根据自己的理解开展讨论，提出问题并交流观点。
本次学习的主题是“巴塞尔协议III”。
修订背景 巴塞尔银行监管委员会： 反思amp总结2008年金融危机 → 巴塞尔协议的修订amp完善 几个重要概念 资本：银行预留的钱，以弥补可能出现的损失。
监管资本：规定的资本标准经济资本：银行实际需要的资本，作为内部管理工具。
可用资本：银行拥有的资本风险加权资产（RWA）资本协议：要求银行预先准备好适的资本数量，用来抵御可能发生的损失，提高银行业抗风险能力。
资本协议发展进程 巴Ⅰ（1988）： 核心内容：以资本作为监管重点，提出资本充足率。
优点：为信用风险管理提供了明确的制度。
缺点：只考虑了对信用风险的资本覆盖，计算方法笼统简单。
巴Ⅱ（2004）：支柱： 增加了覆盖风险的种类 → 全面风险管理 更精确的计量方法 第二支柱： 强化了监管部门的监督检查职能，提高灵活性第三支柱： 市场披露：商业银行披露其经营信息，提高透明度 巴Ⅲ（2010）： 从宏观审慎、微观审慎、市场配套改革等方面对原有协议进行修订。
宏观审慎方面，提出：系统重要性银行：额外的1%-2.5%的核心一级资本要求资本缓冲与逆周期资本要求：（丰年屯粮，荒年用）微观审慎方面，提高资本监管标准：提高资本充足率改革资本计量方法： 一级资本：持续经营下吸收损失的资本 二级资本：破产清算时吸收损失的资本统一流动性监管要求： 流动性覆盖率(LCR)=优质流动性资产储备未来30日的资金净流出量 ≥l00％ 净稳定资金比率(NSFR)=可用稳定资金业务所需的稳定资金 ＞引入杠杆率监管标准：防止商业银行过速扩展其规模
组织者进行讲解后，小组成员们认真学习相关内容，根据自己的理解开展讨论，提出问题并交流观点。
本次学习的主题是“巴塞尔协议III”。
修订背景 巴塞尔银行监管委员会： 反思amp总结2008年金融危机 → 巴塞尔协议的修订amp完善 几个重要概念 资本：银行预留的钱，以弥补可能出现的损失。
监管资本：规定的资本标准经济资本：银行实际需要的资本，作为内部管理工具。
可用资本：银行拥有的资本风险加权资产（RWA）资本协议：要求银行预先准备好适的资本数量，用来抵御可能发生的损失，提高银行业抗风险能力。
资本协议发展进程 巴Ⅰ（1988）： 核心内容：以资本作为监管重点，提出资本充足率。
优点：为信用风险管理提供了明确的制度。
缺点：只考虑了对信用风险的资本覆盖，计算方法笼统简单。
巴Ⅱ（2004）：支柱： 增加了覆盖风险的种类 → 全面风险管理 更精确的计量方法 第二支柱： 强化了监管部门的监督检查职能，提高灵活性第三支柱： 市场披露：商业银行披露其经营信息，提高透明度 巴Ⅲ（2010）： 从宏观审慎、微观审慎、市场配套改革等方面对原有协议进行修订。
宏观审慎方面，提出：系统重要性银行：额外的1%-2.5%的核心一级资本要求资本缓冲与逆周期资本要求：（丰年屯粮，荒年用）微观审慎方面，提高资本监管标准：提高资本充足率改革资本计量方法： 一级资本：持续经营下吸收损失的资本 二级资本：破产清算时吸收损失的资本统一流动性监管要求： 流动性覆盖率(LCR)=优质流动性资产储备未来30日的资金净流出量 ≥l00％ 净稳定资金比率(NSFR)=可用稳定资金业务所需的稳定资金 ＞引入杠杆率监管标准：防止商业银行过速扩展其规模